2018年11月19日，【永利赌场 论坛】在永利赌场 伟清楼209成功举办。报告邀请到北京大学数学科学学院的艾明要教授。本次报告由永利赌场 永利赌场 研究中心邓柯教授邀请，俞声教授主持。报告的主题是“Optimal Subsampling Algorithm for Big Data Generalized Linear Models”。

报告开始，艾教授首先通过两个例子:The Gas Sensor Array Drift Data Set和The Echo Nest Taste Profile Subset为我们引入了具有典则联结函数的广义线性模型。但传统的利用Newton-Raphson方法求最大似然估计时，由于迭代次数多，计算复杂，并不适用于当今大数据的时代背景。

所以艾教授的团队提出了使用抽样的算法，其基于Wang et al.（JASA, 2017）提出的应用于logistic regression model的Optimal Subsampling Method under the A-optimality Criterion (OSMAC)方法，将其推广到广义线性模型中。艾教授随后针对提出的方法分别进行了模拟和应用实例验证。展示了该算法对于大型数据集在计算上的可行性，同时证明了选择不同概率进行抽样比等概率抽样更加有效。